PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKMX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKMX (Fidelity Advisor Communication Services Class Z) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FGKMX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGKMX returned 13.49%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGKMX charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FGKMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKMX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FGKMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.19%
1 год
37.36%
3 года*
33.19%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKMX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		8.91%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-8.68%

Correlation

The correlation between FGKMX and FSPGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between FGKMX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с MOGLXFGKMX с FGHMXFGKMX с RYMIXFGKMX с FBMPXFGKMX с FGJMXFGKMX с FWRLXFGKMX с FBGRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FGKMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKMXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.67

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.29

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.60

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

5.36

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKMX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FGKMX и FSPGX

Максимальная просадка FGKMX за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKMX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-32.66%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-16.17%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-23.32%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-32.66%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.70%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.37%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.81%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKMX и FSPGX

Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FGKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.68%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.65%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.45%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

21.50%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.55%

+2.39%

Сравнение комиссий FGKMX и FSPGX

FGKMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKMX и FSPGX

Дивидендная доходность FGKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		12.37%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FGKMX and FSPGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKMX has higher volatility (4.85%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FGKMX dropped -47.32% vs FSPGX's -32.66%.

FGKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKMX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор