PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJMX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJMX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGJMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJMX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		-7.55%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FGJMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-4.05%
1 год
32.39%
3 года*
30.72%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с PRMTXFGJMX с FGKMXFGJMX с FGHMXFGJMX с MOGLXFGJMX с FBMPXFGJMX с FWRLXFGJMX с GABTX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGJMX и FBGRX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I

Доходность на риск

FGJMX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJMX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJMXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.00

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.92

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJMX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJMXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGJMX и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и FBGRX

Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		9.02%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и FBGRX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJMXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-58.64%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-13.89%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-43.08%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-8.68%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-12.58%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.51%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и FBGRX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FGJMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJMXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.08%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

24.98%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

24.93%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

23.63%

+0.44%