PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJMX с GABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJMX с GABTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX).

FGJMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. GABTX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и GABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJMX и GABTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		-5.97%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		0.22%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у GABTX с доходностью 0.22%.

FGJMX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-2.83%
1 год
34.46%
3 года*
31.46%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

GABTX

1 день
1.53%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.16%
1 год
23.29%
3 года*
17.70%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class I

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с PRMTXFGJMX с FGKMXFGJMX с FGHMXFGJMX с MOGLXFGJMX с FBMPXFGJMX с FWRLXFGJMX с RYMIX
Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с PMAIXGABTX с SPYGABTX с GICPXGABTX с GDLGABTX с GWSAXGABTX с RYMIXGABTX с GABSX

Сравнение комиссий FGJMX и GABTX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GABTX в 0.96%.

GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I

Доходность на риск

FGJMX vs. GABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJMX c GABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJMXGABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.15

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.49

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.33

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJMX vs. GABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABTX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и GABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJMXGABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между FGJMX и GABTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и GABTX

Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности GABTX в 17.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		8.87%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%0.00%0.00%0.00%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		17.83%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и GABTX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки GABTX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и GABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJMXGABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-69.14%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-9.11%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-39.83%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-4.95%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-16.66%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.71%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и GABTX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FGJMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJMXGABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.30%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.19%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

14.72%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.30%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

16.33%

+7.74%