Сравнение FGJMX с PRMTX
FGJMX (Fidelity Advisor Communication Services Class I) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGJMX returned 12.67%/yr vs 4.80%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGJMX charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности FGJMX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGJMX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.65%.
FGJMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
PRMTX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам FGJMX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJMX Fidelity Advisor Communication Services Class I | 5.39% | 37.24% | 35.98% | 56.89% | -38.29% | 15.96% | 35.51% | 33.18% | -7.40% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.65% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -6.64% |
Correlation
The correlation between FGJMX and PRMTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FGJMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGJMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
FGJMX
PRMTX
Сравнение FGJMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGJMX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.13 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -0.30 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGJMX и PRMTX
Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGJMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.41% | -66.30% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -17.29% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -20.69% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.41% | -47.17% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.41% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -13.94% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 7.41% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGJMX и PRMTX
Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 6.60% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGJMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.83% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 12.45% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.71% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.69% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 20.94% | +3.02% |
Сравнение комиссий FGJMX и PRMTX
FGJMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGJMX и PRMTX
Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности PRMTX в 25.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJMX Fidelity Advisor Communication Services Class I | 12.76% | 8.34% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 3.74% | 35.50% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.65% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGJMX and PRMTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.83%) compared to FGJMX (6.60%). In terms of maximum drawdown, FGJMX dropped -47.41% vs PRMTX's -66.30%.
FGJMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGJMX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор