PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGJMX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGJMX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGJMX (Fidelity Advisor Communication Services Class I) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGJMX returned 14.59%/yr vs 5.35%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGJMX charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%.

FGJMX

1 день
2.17%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
12.20%
С начала года
13.42%
1 год
31.70%
3 года*
32.58%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGJMX и PRMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		13.42%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-6.64%

Correlation

The correlation between FGJMX and PRMTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between FGJMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class I

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с GABTXFGJMX с MOGLXFGJMX с FGHMXFGJMX с FGKMXFGJMX с FWRLXFGJMX с FBMPXFGJMX с FGEMX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FGJMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGJMXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.05

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.03

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.05

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-0.11

+6.90

FGJMX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и PRMTX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGJMXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-66.30%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-17.29%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-20.69%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-47.17%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.28%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.92%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

7.64%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и PRMTX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FGJMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGJMXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.30%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

12.88%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

15.64%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

21.73%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

20.94%

+3.00%

Сравнение комиссий FGJMX и PRMTX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и PRMTX

Дивидендная доходность FGJMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		11.86%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FGJMX and PRMTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGJMX has higher volatility (7.04%) compared to PRMTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FGJMX dropped -47.41% vs PRMTX's -66.30%.

FGJMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGJMX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор