PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGJMX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJMX с PRMTX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).

FGJMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGJMX или PRMTX.

Корреляция

Корреляция между FGJMX и PRMTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FGJMX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
55.19%
59.78%
FGJMX
PRMTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGJMX:

1.56

PRMTX:

1.59

Коэф-т Сортино

FGJMX:

2.05

PRMTX:

2.04

Коэф-т Омега

FGJMX:

1.28

PRMTX:

1.29

Коэф-т Кальмара

FGJMX:

2.61

PRMTX:

0.69

Коэф-т Мартина

FGJMX:

7.51

PRMTX:

6.40

Индекс Язвы

FGJMX:

3.77%

PRMTX:

4.31%

Дневная вол-ть

FGJMX:

18.26%

PRMTX:

17.39%

Макс. просадка

FGJMX:

-48.35%

PRMTX:

-75.22%

Текущая просадка

FGJMX:

-1.47%

PRMTX:

-23.53%

Доходность по периодам

С начала года, FGJMX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 7.13%.

FGJMX

С начала года

9.12%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

23.69%

1 год

27.84%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

PRMTX

С начала года

7.13%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

18.51%

1 год

25.68%

5 лет

4.65%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGJMX и PRMTX

FGJMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I
График комиссии FGJMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGJMX и PRMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJMX
Ранг риск-скорректированной доходности FGJMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGJMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGJMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.561.59
Коэффициент Сортино FGJMX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.052.04
Коэффициент Омега FGJMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.29
Коэффициент Кальмара FGJMX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.610.69
Коэффициент Мартина FGJMX, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.516.40
FGJMX
PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа FGJMX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJMX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.56
1.59
FGJMX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJMX и PRMTX

Ни FGJMX, ни PRMTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FGJMX и PRMTX

Максимальная просадка FGJMX за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJMX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.47%
-23.53%
FGJMX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности FGJMX и PRMTX

Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 4.80% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.80%
4.86%
FGJMX
PRMTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab