PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с NFLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both funds - FGIYX is a Energy Equities fund managed by Nuveen, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FGIYX returned 15.05% vs -27.58% for NFLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FGIYX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.

FGIYX

1 день
1.53%
1 месяц
-2.62%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.73%
1 год
15.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.23%

NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и NFLY

2026 (YTD)202520242023
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.02%18.08%10.91%5.01%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.84%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between FGIYX and NFLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.14

The correlation between FGIYX and NFLY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIXFGIYX с VENAX
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

FGIYX vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIYXNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.00

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-1.38

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.74

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

-1.34

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIYX vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIYXNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.00

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и NFLY

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-37.18%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-37.18%

+31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-32.30%

+28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.51%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

20.55%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и NFLY

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 3.86%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.12%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

21.18%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

27.67%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

28.32%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

28.32%

-12.96%

Сравнение комиссий FGIYX и NFLY

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и NFLY

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что меньше доходности NFLY в 58.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		15.11%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.24%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGIYX and NFLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (6.12%) compared to FGIYX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs NFLY's -37.18%.

FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор