Сравнение FGIYX с DHIVX
FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, FGIYX returned 9.64%/yr vs 9.05%/yr for DHIVX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FGIYX charges 0.97%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.
Доходность
Сравнение доходности FGIYX и DHIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIYX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 9.60%.
FGIYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 7.50%
DHIVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGIYX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 11.77% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -2.51% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 9.60% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Correlation
The correlation between FGIYX and DHIVX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between FGIYX and DHIVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIYX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
FGIYX
DHIVX
Сравнение FGIYX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIYX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.70 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.29 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIYX и DHIVX
Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и DHIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIYX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -36.18% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -6.93% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -8.08% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.41% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.79% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -5.56% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.74% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIYX и DHIVX
Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIYX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.40% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.24% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 12.38% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 14.61% | +0.69% |
Сравнение комиссий FGIYX и DHIVX
FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIYX и DHIVX
Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности DHIVX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.20% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 14.87% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
FGIYX and DHIVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGIYX has higher volatility (2.70%) compared to DHIVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs DHIVX's -36.18%.
FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIYX и DHIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор