PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGINX с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGINX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у DDFLX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции DDFLX по среднегодовой доходности: 13.68% против 5.35% соответственно.


FGINX

1 день
1.01%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
16.50%
С начала года
25.48%
1 год
47.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
18.05%
10 лет*
13.68%
Всё время*
9.88%

DDFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
2.39%
С начала года
2.18%
1 год
4.76%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.77%
10 лет*
5.35%
Всё время*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGINX и DDFLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
25.48%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
2.18%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Correlation

The correlation between FGINX and DDFLX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Growth and Income Fund

Delaware Floating Rate Fund

Доходность на риск

FGINX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGINX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGINXDDFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

4.32

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.46

15.54

+9.92

FGINX vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа DDFLX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGINX и DDFLX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и DDFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGINXDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-18.09%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-1.11%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-2.05%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-5.18%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-18.09%

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.67%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.31%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и DDFLX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGINXDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.29%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

1.60%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

2.16%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

2.71%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

3.51%

+13.47%

Сравнение комиссий FGINX и DDFLX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и DDFLX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности DDFLX в 6.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
6.06%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
8.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Часто задаваемые вопросы


FGINX and DDFLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGINX has higher volatility (2.70%) compared to DDFLX (0.29%). In terms of maximum drawdown, FGINX dropped -54.80% vs DDFLX's -18.09%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGINX и DDFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор