PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с VEQT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		0.36%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%21.53%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		0.25%26.14%14.87%19.36%-16.74%20.50%13.66%14.10%
Разные валюты инструментов

FGILX торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 0.25%.

FGILX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.80%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.36%
1 год
19.74%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.22%

VEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.15%
1 год
24.96%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий FGILX и VEQT.TO

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

FGILX vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.50

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.14

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.22

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.60

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGILX и VEQT.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VEQT.TO

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VEQT.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.06%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.39%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VEQT.TO

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-30.45%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.05%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.32%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.11%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.78%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VEQT.TO

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 5.72% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.83%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.00%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.77%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.82%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.87%

-4.34%