PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с MEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIAX с MEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI).

FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и MEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и MEGI

2026 (YTD)20252024202320222021
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%1.84%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.77%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у MEGI с доходностью 9.77%.

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%

MEGI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.33%
С начала года
9.77%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.00%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с ASGIMEGI с PAVEMEGI с PIPAXMEGI с EADOXMEGI с GMGEXMEGI с CAEIXMEGI с CSUAX

Сравнение комиссий FGIAX и MEGI

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Доходность на риск

FGIAX vs. MEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c MEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXMEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.20

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.65

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.63

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

5.49

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. MEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MEGI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXMEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между FGIAX и MEGI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и MEGI

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности MEGI в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		10.19%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и MEGI

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и MEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIAXMEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-39.48%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.62%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.21%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-15.11%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.00%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и MEGI

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 4.15%, в то время как у NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIAXMEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.51%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.76%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

17.66%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

20.07%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

20.07%

-4.90%