Сравнение FGIAX с GAAEX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGIAX returned 8.37%/yr vs 10.98%/yr for GAAEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 1.98%/yr for GAAEX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и GAAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIAX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у GAAEX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям GAAEX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.98% соответственно.
FGIAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.37%
GAAEX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам FGIAX и GAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.60% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 19.37% | 26.64% | -11.85% | -2.39% | -12.67% | 8.40% | 86.45% | 30.20% | -15.49% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FGIAX and GAAEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and GAAEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. GAAEX — Ранг доходности на риск
FGIAX
GAAEX
Сравнение FGIAX c GAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIAX | GAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.94 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.44 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIAX | GAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.06 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и GAAEX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки GAAEX в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GAAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | GAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -85.83% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -14.57% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -35.21% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -40.64% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -40.64% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -49.08% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -63.64% | +56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.10% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и GAAEX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.84%, в то время как у Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | GAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.58% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 15.12% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 19.45% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 22.46% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.38% | -7.15% |
Сравнение комиссий FGIAX и GAAEX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GAAEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и GAAEX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности GAAEX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.56% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 0.27% | 0.33% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and GAAEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAEX has higher volatility (7.58%) compared to FGIAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs GAAEX's -85.83%.
GAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и GAAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор