PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGHMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGHMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGHMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGHMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGHMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGHMX
Fidelity Advisor Communication Services Class C		-7.77%34.91%34.57%55.30%-38.91%14.78%34.11%31.72%-7.48%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGHMX показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGHMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-4.52%
1 год
30.15%
3 года*
29.09%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class C

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGHMX:
FGHMX с RYMIXFGHMX с FGJMXFGHMX с FGKMXFGHMX с MOGLXFGHMX с FSTCXFGHMX с FWRLXFGHMX с FBGRX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGHMX и FNILX

FGHMX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGHMX
Fidelity Advisor Communication Services Class C
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGHMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGHMX
Ранг доходности на риск FGHMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGHMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGHMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGHMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGHMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGHMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGHMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGHMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

7.14

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGHMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGHMX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGHMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGHMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGHMX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGHMX и FNILX

Дивидендная доходность FGHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FGHMX
Fidelity Advisor Communication Services Class C		7.77%7.17%7.20%0.00%0.00%5.54%3.81%35.35%8.76%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGHMX и FNILX

Максимальная просадка FGHMX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGHMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGHMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-33.76%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-12.18%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.03%

-25.40%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-6.36%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-5.47%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FGHMX и FNILX

Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FGHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGHMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.33%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

9.59%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.44%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

17.27%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

20.19%

+3.86%