PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGFPP с PMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FGFPP с PMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGFPP (FG Financial Group, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. FGFPP operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, FGFPP returned 11.45%/yr vs -1.27%/yr for PMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGFPP и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGFPP показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -16.00%.

FGFPP

1 день
1.46%
1 месяц
-0.60%
С начала года
18.36%
6 месяцев
25.58%
1 год
60.72%
3 года*
27.43%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

PMT

1 день
1.70%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-5.73%
3 года*
6.29%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGFPP и PMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGFPP
FG Financial Group, Inc.		18.36%54.74%11.25%-11.55%-8.20%11.23%-4.96%52.31%-16.49%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-16.00%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%23.43%

Correlation

The correlation between FGFPP and PMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FGFPP:

$161.49M

PMT:

$887.37M

EPS

FGFPP:

-$32.42

PMT:

$1.52

Коэффициент P/S

FGFPP:

13.19

PMT:

0.83

Коэффициент P/B

FGFPP:

1.78

PMT:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

FGFPP:

$5.49M

PMT:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

FGFPP:

$5.19M

PMT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

FGFPP:

-$98.86M

PMT:

$966.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FG Financial Group, Inc.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с FGFPP:
FGFPP с DX
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с SCHDPMT с BX

Доходность на риск

FGFPP vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGFPP
Ранг доходности на риск FGFPP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGFPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGFPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGFPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGFPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGFPP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGFPP c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGFPPPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.22

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.11

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.23

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.60

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGFPP vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGFPP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGFPP и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGFPPPMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.22

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FGFPP и PMT

Максимальная просадка FGFPP за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGFPP и PMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGFPPPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-75.90%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-24.94%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-24.94%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-39.81%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-23.67%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-11.56%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

9.52%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGFPP и PMT

Текущая волатильность для FG Financial Group, Inc. (FGFPP) составляет 10.70%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FGFPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGFPPPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

11.43%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

21.95%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

26.46%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.27%

29.56%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

45.18%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGFPP и PMT

Дивидендная доходность FGFPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PMT в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGFPP
FG Financial Group, Inc.		8.21%9.32%12.94%12.79%9.95%8.20%8.41%7.38%8.21%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.70%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGFPP и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FG Financial Group, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M20222023202420252026
232.00K
3.37M
(FGFPP) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FGFPP and PMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (11.43%) compared to FGFPP (10.70%). In terms of maximum drawdown, FGFPP dropped -44.29% vs PMT's -75.90%.

FGFPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGFPP и PMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор