Сравнение FGFPP с DX
FGFPP (FG Financial Group, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. FGFPP operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, FGFPP returned 11.45%/yr vs 4.31%/yr for DX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FGFPP и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGFPP показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 0.15%.
FGFPP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам FGFPP и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGFPP FG Financial Group, Inc. | 18.36% | 54.74% | 11.25% | -11.55% | -8.20% | 11.23% | -4.96% | 52.31% | -16.49% |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.15% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FGFPP and DX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
FGFPP:
$161.49M
DX:
$2.60B
FGFPP:
-$32.42
DX:
$1.59
FGFPP:
13.19
DX:
2.84
FGFPP:
1.78
DX:
1.00
FGFPP:
$5.49M
DX:
$695.85M
FGFPP:
$5.19M
DX:
$695.85M
FGFPP:
-$98.86M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGFPP vs. DX — Ранг доходности на риск
FGFPP
DX
Сравнение FGFPP c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGFPP | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.72 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 5.43 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGFPP | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FGFPP и DX
Максимальная просадка FGFPP за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGFPP и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGFPP | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -99.12% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -15.27% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -25.81% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -38.69% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -31.45% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -56.81% | +46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 4.83% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGFPP и DX
FG Financial Group, Inc. (FGFPP) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FGFPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGFPP | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 4.40% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 13.55% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.80% | 17.46% | +28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 23.86% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 29.87% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGFPP и DX
Дивидендная доходность FGFPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
FGFPP FG Financial Group, Inc. | 8.21% | 9.32% | 12.94% | 12.79% | 9.95% | 8.20% | 8.41% | 7.38% | 8.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FGFPP и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FG Financial Group, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FGFPP and DX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGFPP has higher volatility (10.70%) compared to DX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FGFPP dropped -44.29% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGFPP и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор