PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FGETX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-9.18%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FGETX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.87% соответственно.

FGETX

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.61%
1 год
11.83%
3 года*
20.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.10%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с CSUAXFGETX с FSELXFGETX с FSKAXFGETX с FSPSXFGETX с MFWIXFGETX с RTXAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FGETX и GLIFX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FGETX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.23

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.83

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.74

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

11.44

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.23

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между FGETX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и GLIFX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.63%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и GLIFX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-29.65%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.00%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-17.15%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-29.65%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-7.05%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-3.35%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.16%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и GLIFX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.58%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.35%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

10.71%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

10.70%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

13.25%

+5.20%