PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с VEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO).

FGEP.TO и VEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и VEF.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 5.64%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Сравнение комиссий FGEP.TO и VEF.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEF.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Доходность на риск

FGEP.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOVEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.30

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.48

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

10.40

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOVEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.67

+0.64

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и VEF.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и VEF.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и VEF.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и VEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-33.03%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.16%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.30%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.66%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.49%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.07%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.29%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.29%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.47%

-2.72%