PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FGEP.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и FBAL.NEO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.85

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.67

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

6.49

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.13

+0.21

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и FBAL.NEO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и FBAL.NEO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-13.83%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.39%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.32%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.48%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.90%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и FBAL.NEO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.90%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.05%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

8.91%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

8.60%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

8.57%

+4.18%