PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEMX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEMX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEMX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEMX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		-7.66%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGEMX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FGEMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-4.29%
1 год
30.99%
3 года*
29.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FWRLXFGEMX с FSTCXFGEMX с MOGLXFGEMX с GABTXFGEMX с FGJMXFGEMX с FGKMXFGEMX с FSKAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGEMX и FBGRX

FGEMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FGEMX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEMX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEMXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.00

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.92

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEMX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEMX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEMXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между FGEMX и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEMX и FBGRX

Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		7.89%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGEMX и FBGRX

Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEMXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-58.64%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-13.89%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.74%

-43.08%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-8.68%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-12.58%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.51%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEMX и FBGRX

Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEMXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.08%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

24.98%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

24.93%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

23.63%

+0.42%