PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		-5.70%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%21.10%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

FGEAX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.65%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.71%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с ARTHXFGEAX с CAEIXFGEAX с CSUAXFGEAX с FGIAXFGEAX с FNILXFGEAX с FSELX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FGEAX и GCCHX

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FGEAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.55

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.20

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.57

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

16.21

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.55

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между FGEAX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и GCCHX

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		10.25%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и GCCHX

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-54.32%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.89%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-54.32%

+21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.81%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-14.11%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.20%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) составляет 8.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

17.44%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

27.93%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

26.92%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

25.23%

-6.76%