Сравнение FGDL с SILJ
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 47.77%/yr for SILJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 111.95%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам FGDL и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 6.61% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | 10.99% |
Correlation
The correlation between FGDL and SILJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between FGDL and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. SILJ — Ранг доходности на риск
FGDL
SILJ
Сравнение FGDL c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.99 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.05 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.09 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и SILJ
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -79.04% | +59.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -34.71% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -34.71% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -26.80% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -41.43% | +37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 14.06% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и SILJ
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 18.69% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 45.24% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 54.90% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 44.35% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 46.24% | -27.21% |
Сравнение комиссий FGDL и SILJ
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и SILJ
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.88% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and SILJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (18.69%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs SILJ's -79.04%.
On 3-year performance, SILJ leads with 47.77% vs 31.32% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 47.77% return vs 31.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор