PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с FLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 12.22%/yr for FLMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 12.58%.

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и FLMX

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%8.32%

Correlation

The correlation between FGDL and FLMX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD

Доходность на риск

FGDL vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.63

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.29

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.40

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.73

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.33

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FGDL и FLMX

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-50.05%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-14.18%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-31.72%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-4.31%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-12.05%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.89%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и FLMX

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 5.61% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

17.46%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

20.87%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

21.97%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

24.67%

-5.64%

Сравнение комиссий FGDL и FLMX

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и FLMX

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and FLMX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (5.79%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FLMX's -50.05%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 12.22% for FLMX. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLMX.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for FGDL.

FGDL is categorized as Precious Metals, while FLMX is Latin America Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for FLMX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор