Сравнение FGDL с EGUS
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 26.94%/yr for EGUS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и EGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.15%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 7.71% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 12.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
Correlation
The correlation between FGDL and EGUS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. EGUS — Ранг доходности на риск
FGDL
EGUS
Сравнение FGDL c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.06 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.99 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и EGUS
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и EGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -24.87% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -15.66% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -24.87% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -1.00% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.36% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 4.60% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и EGUS
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.97% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 12.66% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 16.33% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.14% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.14% | -0.12% |
Сравнение комиссий FGDL и EGUS
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и EGUS
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and EGUS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to EGUS (3.97%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs EGUS's -24.87%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 26.94% for EGUS. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.
EGUS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while EGUS is Large Cap Growth Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.18% for EGUS.
EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и EGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор