PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDKX с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDKX (Fidelity Growth Discovery Fund Class K) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both funds - FGDKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, FGDKX returned 29.40% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGDKX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 12.12%.

FGDKX

1 день
-0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.34%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.40%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.11%

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDKX и GRNY

2026 (YTD)20252024
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		14.34%15.23%-2.13%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between FGDKX and GRNY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between FGDKX and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

FGDKX vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.37

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.67

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.16

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.98

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и GRNY

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDKXGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-24.18%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.63%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.02%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.80%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и GRNY

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеют волатильность 4.36% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDKXGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.71%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.58%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

23.17%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

23.17%

-2.57%

Сравнение комиссий FGDKX и GRNY

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и GRNY

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.44%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDKX and GRNY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDKX has higher volatility (4.36%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, FGDKX dropped -55.39% vs GRNY's -24.18%.

FGDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDKX и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор