PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDIX с UNWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) and UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FGDIX returned 11.89%/yr vs 5.78%/yr for UNWPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGDIX charges 0.76%/yr vs 1.53%/yr for UNWPX.

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у UNWPX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции FGDIX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 11.89% против 5.78% соответственно.

FGDIX

1 день
-3.56%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.63%
6 месяцев
7.49%
1 год
54.83%
3 года*
38.91%
5 лет*
15.47%
10 лет*
11.89%

UNWPX

1 день
-4.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
19.08%
6 месяцев
30.15%
1 год
97.38%
3 года*
36.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDIX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.63%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		19.08%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Correlation

The correlation between FGDIX and UNWPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between FGDIX and UNWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с GOAUUNWPX с UGSDX

Доходность на риск

FGDIX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXUNWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.40

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.78

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.54

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

13.29

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа UNWPX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.40

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и UNWPX

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и UNWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDIXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-83.78%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-29.02%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-29.17%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-64.16%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-69.19%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-32.89%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-49.49%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

7.72%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и UNWPX

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDIXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

13.75%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.30%

36.00%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.90%

42.78%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

31.43%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

30.43%

+2.69%

Сравнение комиссий FGDIX и UNWPX

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UNWPX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и UNWPX

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности UNWPX в 75.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		4.96%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		75.39%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

FGDIX and UNWPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDIX has higher volatility (15.25%) compared to UNWPX (13.75%). In terms of maximum drawdown, FGDIX dropped -77.15% vs UNWPX's -83.78%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDIX и UNWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор