PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с CEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDIX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FGDIX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.03% соответственно.

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий FGDIX и CEF

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

FGDIX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.12

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.61

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

9.68

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGDIX и CEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и CEF

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и CEF

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-62.29%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-26.77%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-26.77%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-29.10%

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-19.41%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-27.38%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и CEF

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеют волатильность 15.39% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

14.73%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

35.36%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

37.38%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

23.78%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

21.58%

+11.47%