Сравнение FGDDX с GTLOX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам FGDDX и GTLOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.81% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 21.50% |
Correlation
The correlation between FGDDX and GTLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
FGDDX
GTLOX
Сравнение FGDDX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDDX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.42 | 0.50 | +4.92 |
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и GTLOX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -54.09% | +48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -8.33% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и GTLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 13.88% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.86% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 20.91% | -4.47% |
Сравнение комиссий FGDDX и GTLOX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и GTLOX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GTLOX в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.64% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FGDDX and GTLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор