PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGBFX с FSPGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FGBFX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FGBFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.22%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.25%
1 год
26.43%
3 года*
25.11%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		0.00%7.82%8.41%7.14%-19.74%-0.53%8.25%14.65%-2.82%9.53%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.39%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FGBFX and FSPGX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.05

The correlation between FGBFX and FSPGX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Credit Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FGBFX:
FGBFX с FXAIXFGBFX с BNDFGBFX с BIZDFGBFX с UDBPXFGBFX с EELDXFGBFX с DFGBXFGBFX с DFGFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FGBFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBFX
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGBFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок FGBFX и FSPGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGBFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGBFX и FSPGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGBFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.55%

—

Сравнение комиссий FGBFX и FSPGX

FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBFX и FSPGX

Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		1.86%3.04%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%2.98%2.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGBFX and FSPGX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBFX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор