PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGBFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FGBFX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBGRX

1 день
0.24%
1 месяц
5.99%
С начала года
18.48%
6 месяцев
18.98%
1 год
44.47%
3 года*
32.59%
5 лет*
16.72%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBFX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund
0.00%7.82%8.41%7.14%-19.74%-0.53%8.25%14.65%-2.82%8.90%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
18.48%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FGBFX and FBGRX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.00

The correlation between FGBFX and FBGRX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Credit Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FGBFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBFX

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGBFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

Просадки

Сравнение просадок FGBFX и FBGRX


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGBFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBFX и FBGRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGBFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

Сравнение комиссий FGBFX и FBGRX

FGBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBFX и FBGRX

Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FBGRX в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund
1.86%3.04%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%2.98%2.72%

Часто задаваемые вопросы


FGBFX and FBGRX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBFX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор