Сравнение FGBCX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FGBCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBCX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBCX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBCX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C | -0.40% | 6.08% | 0.04% | 5.09% | -14.63% | -1.98% | 8.73% | 8.49% | -1.43% | 2.68% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBCX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FGBCX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.18% против 2.67% соответственно.
FGBCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 1.18%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBCX и VUSFX
FGBCX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FGBCX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FGBCX
VUSFX
Сравнение FGBCX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBCX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 6.66 | -5.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 11.92 | -10.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.66 | -2.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 12.88 | -11.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 74.29 | -70.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBCX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 6.66 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 4.21 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 3.93 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.94 | -3.57 |
Корреляция
Корреляция между FGBCX и VUSFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBCX и VUSFX
Дивидендная доходность FGBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBCX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C | 2.60% | 2.82% | 2.44% | 2.27% | 1.10% | 0.47% | 3.73% | 1.69% | 1.76% | 0.99% | 1.54% | 1.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGBCX и VUSFX
Максимальная просадка FGBCX за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBCX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBCX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -1.71% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.35% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -1.71% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.98% | -1.71% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.05% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.15% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.06% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBCX и VUSFX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FGBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBCX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.28% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.43% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.67% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.81% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.68% | +4.26% |