PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGADX с EPGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 5 years, FGADX returned 22.03%/yr vs 14.37%/yr for EPGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGADX charges 0.62%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.

Доходность

Сравнение доходности FGADX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью -1.55%.

FGADX

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-5.45%
1 год
75.31%
3 года*
52.76%
5 лет*
22.03%
10 лет*
14.40%

EPGIX

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-5.30%
1 год
53.13%
3 года*
34.77%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGADX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		-1.74%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%7.75%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-1.55%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between FGADX and EPGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between FGADX and EPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с RYPMXFGADX с FEGOXFGADX с OCMGXFGADX с FGPMX
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с GLD

Доходность на риск

FGADX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGADXEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.38

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.76

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.80

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

4.76

+1.35

FGADX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGADX и EPGIX

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGADXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-50.71%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-30.75%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-30.75%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-44.85%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

-24.95%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-18.62%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

11.62%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и EPGIX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что FGADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGADXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

14.20%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

33.85%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.23%

40.33%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

32.81%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

33.99%

-0.94%

Сравнение комиссий FGADX и EPGIX

FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и EPGIX

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности EPGIX в 7.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.07%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.99%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGADX and EPGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGADX has higher volatility (16.59%) compared to EPGIX (14.20%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs EPGIX's -50.71%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGADX и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор