Сравнение FFWTX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 0.22% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FFWTX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 5.23% против 7.55% соответственно.
FFWTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.23%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и URTRX
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFWTX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FFWTX
URTRX
Сравнение FFWTX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.31 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.22 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.18 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и URTRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и URTRX
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.55% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и URTRX
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -34.10% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -5.29% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -19.52% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -23.56% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.26% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.19% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.44% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.20%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.47% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 5.48% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 8.91% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 9.67% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 10.33% | -4.24% |