PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFWTX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFWTX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFWTX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFWTX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		-0.07%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FFWTX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.89%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.20%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FFWTX и FTIHX

FFWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FFWTX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFWTX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFWTXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.74

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.32

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.38

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.30

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFWTX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFWTX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFWTX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFWTXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFWTX и FTIHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFWTX и FTIHX

Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.56%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFWTX и FTIHX

Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFWTXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-35.75%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-11.25%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-29.99%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-8.61%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.31%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.88%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFWTX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFWTXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.78%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

11.04%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

16.05%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

15.09%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

16.02%

-9.93%