PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.97% соответственно.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FFVFX и FSPSX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FFVFX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.90

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.94

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

7.43

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FSPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FSPSX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FSPSX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-33.69%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.39%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-29.41%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-33.69%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-8.22%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.60%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.97%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.65%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

11.01%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

17.00%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

15.82%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

16.49%

-8.86%