PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		-0.99%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.23% соответственно.

FFVFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.85%
1 год
9.95%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.66%
10 лет*
6.14%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FFVFX и FSKAX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFVFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.83

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.29

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.04

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

5.05

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FSKAX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.54%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FSKAX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-35.01%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-12.42%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-25.39%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-35.01%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.92%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.57%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.42%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.40%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

18.50%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

17.38%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

18.42%

-10.80%