PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FRHMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.74%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%5.62%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.47%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 0.47%.

FFVFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.12%
1 год
12.55%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.86%
10 лет*
6.33%

FRHMX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.35%
3 года*
6.33%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с FNGLXFRHMX с LINKXFRHMX с TRRLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHRDX

Сравнение комиссий FFVFX и FRHMX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FFVFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.40

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.02

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FRHMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FRHMX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.43%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FRHMX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-15.96%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.42%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-15.96%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.26%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.58%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.88%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FRHMX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.06%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.94%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.63%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.22%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

5.14%

+2.49%