Сравнение FFUT с LDRT
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. FFUT is actively managed, while LDRT is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и LDRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.72%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и LDRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.72% | 2.89% |
Correlation
The correlation between FFUT and LDRT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. LDRT — Ранг доходности на риск
FFUT
LDRT
Сравнение FFUT c LDRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.55 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и LDRT
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и LDRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -1.11% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.52% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.32% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и LDRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 2.80% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.79% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.79% | +8.38% |
Сравнение комиссий FFUT и LDRT
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и LDRT
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LDRT в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.09% | 3.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and LDRT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
LDRT has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while LDRT is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.07% for LDRT.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и LDRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор