PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с LDRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFUT и LDRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.72%.


FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LDRT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и LDRT


Correlation

The correlation between FFUT and LDRT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Доходность на риск

FFUT vs. LDRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFUT

LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c LDRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. LDRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFUTLDRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.55

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FFUT и LDRT

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и LDRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFUTLDRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-1.11%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.52%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.32%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и LDRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFUTLDRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

2.80%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

2.79%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

2.79%

+8.38%

Сравнение комиссий FFUT и LDRT

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и LDRT

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LDRT в 4.09%


ПозицияTTM20252024
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.85%2.09%0.00%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
4.09%3.86%0.69%

Часто задаваемые вопросы


FFUT and LDRT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

LDRT has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.85% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while LDRT is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.07% for LDRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и LDRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор