PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с IOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

FFTY и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTY и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и IOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%-2.50%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR

Сравнение комиссий FFTY и IOCT

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

FFTY vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.02

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.38

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

8.65

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOCT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между FFTY и IOCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и IOCT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и IOCT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTYIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-16.94%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-5.84%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-3.97%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-2.73%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

1.61%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и IOCT

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTYIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

4.41%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

6.00%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

10.21%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

9.38%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

9.38%

+17.79%