PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с IFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с IFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator. FFTY is passively managed, while IFLR is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и IFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у IFLR с доходностью 4.93%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

IFLR

1 день
-0.55%
1 месяц
3.67%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и IFLR

2026 (YTD)2025
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%8.04%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		4.93%4.20%

Correlation

The correlation between FFTY and IFLR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов FFTY и IFLR

Секторы
FFTY
IFLR

Промышленность

26.6%
17.4%

Технологии

24.8%
11.4%

Сырьевые материалы

21.6%
5.7%

Финансовые услуги

13.1%
21.1%

Здравоохранение

12.1%
9.6%

Энергетика

8.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

FFTY
26.6%
IFLR
17.4%

Технологии

FFTY
24.8%
IFLR
11.4%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
IFLR
5.7%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
IFLR
21.1%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
IFLR
9.6%

Энергетика

FFTY
8.0%
IFLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
IFLR
7.3%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
IFLR
3.9%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
IFLR
3.6%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

IFLR
6.6%

Недвижимость

FFTY

-

IFLR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHIIFLR с UFO

Доходность на риск

FFTY vs. IFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IFLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c IFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYIFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. IFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYIFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.43

-1.23

Просадки

Сравнение просадок FFTY и IFLR

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYIFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-9.58%

-49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-2.65%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-2.75%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и IFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYIFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

13.07%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

13.07%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

13.07%

+14.34%

Сравнение комиссий FFTY и IFLR

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и IFLR

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IFLR в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and IFLR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.28% for IFLR.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while IFLR is Global Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.89% for IFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и IFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор