PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с TBLHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и TBLHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и TBLHX


2026 (YTD)20252024202320222021
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%1.18%
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TBLHX с доходностью -0.82%.


FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Сравнение комиссий FFTWX и TBLHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TBLHX в 0.24%.


Доходность на риск

FFTWX vs. TBLHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c TBLHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWXTBLHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.76

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.67

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.70

+1.10

FFTWX vs. TBLHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLHX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и TBLHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTWXTBLHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFTWX и TBLHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и TBLHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TBLHX в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и TBLHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки TBLHX в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TBLHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTWXTBLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-24.45%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.69%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.72%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.24%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.11%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и TBLHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTWXTBLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.94%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.71%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

13.22%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.16%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

13.16%

-3.11%