Сравнение FFTWX с TBLHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и TBLHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и TBLHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 1.18% |
TBLHX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | -0.82% | 17.39% | 12.59% | 18.77% | -17.11% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TBLHX с доходностью -0.82%.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
TBLHX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и TBLHX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TBLHX в 0.24%.
Доходность на риск
FFTWX vs. TBLHX — Ранг доходности на риск
FFTWX
TBLHX
Сравнение FFTWX c TBLHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | TBLHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.76 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.70 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | TBLHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и TBLHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и TBLHX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TBLHX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
TBLHX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.69% | 2.67% | 2.19% | 2.10% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и TBLHX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки TBLHX в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TBLHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | TBLHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -24.45% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.69% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.72% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.24% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.11% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и TBLHX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | TBLHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.94% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.71% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 13.22% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.16% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 13.16% | -3.11% |