PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTWX с ISOLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFTWX returned 8.63%/yr vs 5.71%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFTWX charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции ISOLX по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.71% соответственно.

FFTWX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.94%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.16%
1 год
18.75%
3 года*
13.20%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.63%

ISOLX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.82%
1 год
12.48%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTWX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		8.38%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between FFTWX and ISOLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between FFTWX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FQIFXFFTWX с FXAIXFFTWX с FFTHXFFTWX с HYLSFFTWX с FFSFXFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FFBKXISOLX с FWLSXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с FFGZXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUX

Доходность на риск

FFTWX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTWXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.39

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.63

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.13

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.91

-0.87

FFTWX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и ISOLX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTWXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-19.02%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-4.54%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-6.37%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-19.02%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-19.02%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.81%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.98%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и ISOLX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTWXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.26%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

4.85%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

5.95%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

7.08%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

6.60%

+3.52%

Сравнение комиссий FFTWX и ISOLX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и ISOLX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.75%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FFTWX and ISOLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTWX has higher volatility (3.57%) compared to ISOLX (2.26%). In terms of maximum drawdown, FFTWX dropped -47.51% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTWX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор