PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FHAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FHAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FHAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FHAUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-8.31%
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FHAUX с доходностью -0.24%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX
Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с TRRHXFHAUX с FFFCXFHAUX с FFGZXFHAUX с FIRMX

Сравнение комиссий FFTWX и FHAUX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FHAUX в 0.45%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FHAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FHAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFHAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.93

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.31

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FHAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FHAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFHAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FHAUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FHAUX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FHAUX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FHAUX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FHAUX в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FHAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFHAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-23.99%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.30%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-23.99%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.59%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.30%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FHAUX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеют волатильность 4.25% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFHAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.20%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.05%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

9.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

9.94%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

10.96%

-0.91%