PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTHX с TBLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX).

FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%2.71%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у TBLGX с доходностью -0.79%.

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с LTIUX

Сравнение комиссий FFTHX и TBLGX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TBLGX в 0.23%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Доходность на риск

FFTHX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXTBLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.82

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.71

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.81

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FFTHX и TBLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и TBLGX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TBLGX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и TBLGX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и TBLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTHXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-23.25%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.22%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.93%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.03%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и TBLGX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTHXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.49%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.01%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

11.45%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

11.45%

+2.05%