PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTHX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%19.99%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FFTHX и PDAHX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FFTHX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.08

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.97

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Корреляция

Корреляция между FFTHX и PDAHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и PDAHX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и PDAHX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTHXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-15.65%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.60%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-15.65%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.31%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.71%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.96%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и PDAHX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTHXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.16%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

3.27%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.84%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

6.54%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

6.41%

+7.09%