PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTFX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTFX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FFTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTFX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTFX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund		0.05%5.07%3.88%3.89%-3.59%-0.21%2.85%3.81%1.39%0.32%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, FFTFX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FFTFX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.69% против 12.29% соответственно.

FFTFX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.52%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.69%

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FFTFX:
FFTFX с NVDYFFTFX с HEFAFFTFX с VFORXFFTFX с DFABXFFTFX с LSMSXFFTFX с NPVFFTFX с USMSX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Сравнение комиссий FFTFX и SHAPX

FFTFX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

FFTFX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTFX
Ранг доходности на риск FFTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTFX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTFXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.85

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.33

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.36

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.17

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTFX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTFX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTFX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTFXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.85

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.78

+0.52

Корреляция

Корреляция между FFTFX и SHAPX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTFX и SHAPX

Дивидендная доходность FFTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund		2.78%3.65%3.21%2.11%1.20%0.83%1.19%1.91%1.28%0.71%0.83%0.90%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FFTFX и SHAPX

Максимальная просадка FFTFX за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTFX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTFXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.52%

-46.19%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-10.57%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-20.53%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.52%

-32.21%

+25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.27%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.79%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.33%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTFX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) составляет 0.49%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTFXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.83%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

8.30%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

16.09%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

14.89%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

16.72%

-14.88%