PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSZX и LTIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		-0.44%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

FFSZX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с SCHGFFSZX с VFV.TOFFSZX с ^GSPC
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с TBLEX

Сравнение комиссий FFSZX и LTIUX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

FFSZX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.46

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.81

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа LTIUX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между FFSZX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и LTIUX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		3.84%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и LTIUX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSZXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-49.65%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.44%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.23%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.60%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.76%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.80%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и LTIUX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSZXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.44%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

6.70%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

11.29%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.83%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.47%

+4.63%