PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.77%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FFSFX и FRHMX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FFSFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.38

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.46

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между FFSFX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FRHMX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FRHMX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-15.96%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-3.42%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-15.96%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.45%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.58%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.86%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FRHMX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.13%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

2.94%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.63%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

5.23%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

5.14%

+11.94%