PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSDX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSDX и LTIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с FSNQX

Сравнение комиссий FFSDX и LTIUX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

FFSDX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.61

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.46

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.81

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа LTIUX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFSDX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и LTIUX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и LTIUX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSDXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-49.65%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.44%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-24.23%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-4.60%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.76%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.80%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и LTIUX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSDXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.44%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

6.70%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.29%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

11.83%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.47%

+4.60%