Сравнение FFRSX с TFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).
FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRSX и TFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRSX и TFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.43% |
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | -0.99% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -0.99%.
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
TFAIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRSX и TFAIX
FFRSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.
Доходность на риск
FFRSX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск
FFRSX
TFAIX
Сравнение FFRSX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRSX | TFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.80 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.16 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.65 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 10.10 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRSX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFRSX и TFAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRSX и TFAIX
Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности TFAIX в 6.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.59% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFRSX и TFAIX
Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и TFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRSX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -19.93% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.96% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -5.88% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.20% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.80% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRSX и TFAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRSX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.75% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.72% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.81% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 2.75% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.96% | -0.72% |