PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.43% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FFRSX и SVAIX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.07

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.74

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

8.23

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.52

+0.67

Корреляция

Корреляция между FFRSX и SVAIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и SVAIX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и SVAIX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-50.62%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-9.92%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-16.13%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-36.53%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.12%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.75%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.68%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.88%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.93%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

15.72%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

13.57%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

15.42%

-12.18%