Сравнение FFRSX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRSX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRSX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.29% соответственно.
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRSX и GIFIX
FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
FFRSX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
FFRSX
GIFIX
Сравнение FFRSX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRSX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.85 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.54 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 5.45 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FFRSX и GIFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRSX и GIFIX
Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FFRSX и GIFIX
Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -19.03% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.93% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -6.30% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | -19.03% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.17% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.76% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.57% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRSX и GIFIX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.67% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 2.67% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.34% | -0.10% |