PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.87% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий FFRSX и FGSAX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.57

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.97

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.65

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

2.04

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.43

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.47

+0.71

Корреляция

Корреляция между FFRSX и FGSAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и FGSAX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и FGSAX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-66.17%

+49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-13.73%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-35.79%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-37.19%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-10.89%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-16.19%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.41%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

6.50%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

14.19%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

20.64%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

22.43%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

22.32%

-19.08%